金融风险管理师考试手册

1 (p1): 第1部分 数量分析
3 (p2): 第1章 债券的基本原理
4 (p3): 1.1 折现、现值和终值
5 (p4): 1.2 价格—收益率关系
8 (p5): 1.3 债券价格的导数
22 (p6): 1.4 重要公式
22 (p7): 1.5 例题解答
25 (p8): 第2章 概率论基础
25 (p9): 2.1 刻画随机变量
31 (p10): 2.2 多元分布函数
35 (p11): 2.3 随机变量函数
39 (p12): 2.4 重要的分布函数
49 (p13): 2.5 极限分布
51 (p14): 2.6 重要公式
52 (p15): 2.7 例题解答
55 (p16): 第3章 统计学基础
56 (p17): 3.1 现实数据
60 (p18): 3.2 参数估计
63 (p19): 3.3 回归分析
70 (p20): 3.4 重要公式
71 (p21): 3.5 例题解答
73 (p22): 第4章 蒙特卡洛方法
73 (p23): 4.1 随机变量的模拟
80 (p24): 4.2 模拟实现
83 (p25): 4.3 风险的多种来源
86 (p26): 4.4 重要公式
87 (p27): 4.5 例题解答
89 (p28): 第2部分 资本市场
91 (p29): 第5章 衍生产品介绍
91 (p30): 5.1 衍生产品市场综述
93 (p31): 5.2 远期合约
99 (p32): 5.3 期货合约
101 (p33): 5.4 互换合约
102 (p34): 5.5 重要公式
102 (p35): 5.6 例题解答
104 (p36): 第6章 期权
104 (p37): 6.1 期权收益
113 (p38): 6.2 期权费
116 (p39): 6.3 期权定价
123 (p40): 6.4 其他类型期权
126 (p41): 6.5 利用数值方法对期权定价
129 (p42): 6.6 重要公式
130 (p43): 6.7 例题解答
132 (p44): 第7章 固定收益证券
132 (p45): 7.1 债务市场概述
135 (p46): 7.2 固定收益证券
137 (p47): 7.3 固定收益证券分析
141 (p48): 7.4 即期和远期利率
145 (p49): 7.5 提前偿付
150 (p50): 7.6 证券化
158 (p51): 7.7 重要公式
158 (p52): 7.8 例题解答
160 (p53): 第8章 固定收益衍生品
160 (p54): 8.1 远期合约
162 (p55): 8.2 期货
166 (p56): 8.3 互换
171 (p57): 8.4 期权
177 (p58): 8.5 重要公式
177 (p59): 8.6 例题解答
179 (p60): 第9章 股票，外汇和商品市场
180 (p61): 9.1 股票
182 (p62): 9.2 可转换债券和认股权证
185 (p63): 9.3 股票衍生品
190 (p64): 9.4 外汇市场
192 (p65): 9.5 外汇互换
196 (p66): 9.6 商品
202 (p67): 9.7 重要公式
202 (p68): 9.8 例题解答
205 (p69): 第3部分 市场风险管理
207 (p70): 第10章 市场风险简介
208 (p71): 10.1 金融市场风险简介
210 (p72): 10.2 下行风险度量
217 (p73): 10.3 在险现金流
218 (p74): 10.4 VAR参数
221 (p75): 10.5 VAR系统的组成因素
223 (p76): 10.6 压力测试
224 (p77): 10.7 重要公式
225 (p78): 10.8 例题解答
227 (p79): 第11章 风险的来源
227 (p80): 11.1 损失的来源：分解
228 (p81): 11.2 外汇风险
231 (p82): 11.3 固定收益风险
241 (p83): 11.4 股票风险
242 (p84): 11.5 商品风险
245 (p85): 11.6 风险简化
248 (p86): 11.7 重要公式
248 (p87): 11.8 例题解答
250 (p88): 第12章 对冲线性风险
251 (p89): 12.1 期货对冲简介
254 (p90): 12.2 最优对冲
258 (p91): 12.3 最优对冲的应用
263 (p92): 12.4 重要公式
263 (p93): 12.5 例题解答
265 (p94): 第13章 非线性风险：期权
266 (p95): 13.1 期权估值
269 (p96): 13.2…